基礎期貨合約

什么是基礎期貨合約

基礎期貨合約是指期貨期權購買者在支付一定數額的權利金后，所擁有的在一定時間內以一定價格出售或購買一定數量相關期貨的合約。

基礎期貨合約的運用

到期月份

對于以傳統期貨合約為基礎的期權合約，交易所將公布每月的到期日?；A期貨合約的每個季度的期貨合約。

1月、2月、3月到期的外匯期貨期權合約對應的基礎期貨是3月期貨合約；

4月、5月、6月到期的外匯期貨期權合約對應的基礎期貨是6月期貨合約。

芝加哥哥商品交易所中的傳統外匯期貨所對應的長線期權合約的最后交易日，是期貨合約交割月份第三個星期三的前兩周中的星期五。舉例來說6月瑞士法郎期貨合約的量后交易日期可能是6月21日星期三這是6月的第三個星期三，這6月瑞士法郎期貨合的對應的期儀舍的的到期日分別是:

• 4月份到期的期權合約是4月7 日星期五；
• 5月份列期的期權合約是5月5日星期五；
• 6月份到期的期權合約是6月9 日星期五。

例如，芝加哥期貨交易所開展美國政府債券期貨的期權交易，與期權合約相對應的基礎合約是在該交易所買賣的政府債券期貨合約。在履行期權合約時，必須用基礎期貨合約進行交割。

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參考文獻

1. ↑ 劉迎秋.現代期貨大辭典[M].ISBN:7-01-002459-6/F830.9-61.人民出版社,1996
2. ↑ .ISBN:780073410.中信出版社.2002